第八届中国R语言会议暨我校首届金融大数据论坛成功举办

    10月24日-25日，第八届中国R语言会议(南昌会场)暨江西财经大学第一届金融大数据论坛在我校成功举办。本届会议由江西财经大学金融管理国际研究院和统计之都联合主办，江西财经大学财政大数据分析中心协办。

    R语言在金融大数据分析领域具有公认的广泛应用前景，本次论坛旨在充分讨论金融大数据对金融行业发展的影响及相应的应对措施。开幕式由金融管理国际研究院常务副院长严武教授主持。校长助理李良智教授首先致欢迎词，代表江西财大对专家和学者的莅临表示热烈欢迎。金融管理国际研究院院长石劲教授代表主办方致辞，介绍了会议的背景，并预祝本届会议取得圆满成功。来自澳大利亚、美国、香港地区的特邀嘉宾以及全国各地的专家学者和业界代表和我校师生近400人参加了会议。 

    本次论坛分为24日的主会场和25日的3个分会场。在主会场演讲中，澳大利亚邦德大学精算学院长、金融大数据分析中心主任Terry O'Neill教授以数据科学领域的精算科学为主题，讨论了R语言在精算学领域的前沿所扮演的角色。他在演讲中提到，R语言的发展之初具有很强的学术性，它始于一个核心统计学家用户群,但是现在R语言的用户群已经分布在了数据科学的各个领域。R已经被很多顶尖的精算行业组织,研究和教学机构所接受。精算学只有拥抱R语言才能更好的融入这个大数据时代。 

    澳大利亚莫纳什大学统计学教授、商务与经济预测中心主任Rob Hyndman教授讲述R语言在大型时间序列数据预测方面的应用。他提出，对许多组织机构来说，定期对成千上万的的时间序列进行预测越来越成为一种普遍的需求。例如,制造企业往往需要每周在数十个地点，对成千上万的产品需求进行预测以计划分配和维护适当的库存。他对当前进行大型时间序列数据预测技术进行了高屋建瓴的概括和效果展示。

     北京大学“百人计划”研究员，数学科学学院博士生导师姚远教授的报告是基于ODE的变量选择方法，他提出的方法既可以保证变量选择过程中的一致性，也保证了无偏性，因此优于著名的LASSO方法。他的研究团队还开发出了相应的R语言包。

    10月24日下午，澳大利亚精算理事会主席、Investors Mutual Ltd分析师Michael O'Neill分析了最新的R语言在高频波动率交易市场的研究结果，他指出，这项研究的目的是利用高频数据确定价格发现,以及交易所交易价格波动之间领先/落后的关系是否随着时间的推移发生了变化。

    接着，邦德大学副教授Garry Khemka分析了客观目标对退休政策的影响。最后，堡力山集团总裁李舰发表演讲，讨论了R语言在社会网络分析方面的应用。社交网络分析（Social Network Analysis，SNA）是在传统的图与网络理论之上对社交网络数据进行分析的方法，如今已经成了大数据分析不可或缺的一部分。报告介绍了 SNA 的相关知识及其在R中的实现方式，并结合业界常用的Gephi软件进行图形化的讲解。此外，他还通过案例分享来说明社交网络分析的方法在业界的应用。

     25日的分会场包括金融大数据专场、应用与数据可视化专场、视频专场及统计与机器学习专场。数据科学各个领域的学者和业界技术代表发表了27场报告，涵盖了数据科学的各个领域，讨论了各领域的发展现状及最新发展。会场现场罐中反响热烈，座无虚席，众多背景各异参会者以R语言为纽带，共享了一场关于R语言和数据科学的盛会。

    此次会议和论坛的举办，对于如何迎接大数据时代的到来，有效利用和挖掘海量的数据和金融大数据，具有重要意义。不仅使得不同数据背景下的科研单位和企业联系更加紧密，而且，我校将作为华中地区数据科学和金融大数据的重要研究基地，站在历史的舞台上，为中国的数据科学和金融大数据发展和研究做出贡献。

 

 

演讲嘉宾

Terry O'Neill: Terry O'Neill is Director of Centre for Actuarial and Financial Big Data Analytics at Bond University. He is also head of Actuarial Science. Terry has a PhD from Stanford University. He is a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics, Fellow of the American Statistical Association and elected member of the International Statistical Institute. He was previously Director of the Research School of Finance, Actuarial Science and Applied Statistics at the Australian National University.

 

Rob J Hyndman: Rob J Hyndman is Professor of Statistics in the Department of Econometrics and Business Statistics at Monash University and Director of the Monash University Business & Economic Forecasting Unit. Since 2005, he has been Editor-in-Chief of the International Journal of Forecasting and a Director of the International Institute of Forecasters.

 

姚远： Professor Yuan Yao received his BS (1996, Harbin Inst. Of technology), MS (1998, Harbin Inst, of Technology), M.Phil (2002, City U of Hong Kong), and Ph.D. (2006, UC Berkeley). He did his postdoc at Stanford University during 2006 - 2009, and then he joined Peking University's School of Mathematical Sciences as a professor of statistics in the Hundred Talents Program. His current research interests include topological and geometric methods for high dimensional data analysis, statistical machine learning, as well as their applications in computational biology, computer vision, and information retrieval. He authored about 40 peer reviewed papers and one research monograph. He served as area or session chair in NIPS and ICIAM, as well as a reviewer of Foundation of Computational Mathematics, IEEE Trans. Information Theory, J. Machine Learning Research, and Neural Computation, etc.

 

Michael O’Neill BActS Hons/LLB, PhD, FIAA: Michael was awarded a PhD in Finance at the University of Queensland, Australia, in 2014. Previously he completed a combined degree at the Australian National University in 2005, graduating with an Actuarial Studies with First Class Honours and a University Medal, and a Bachelor of Laws. Michael qualified as a Fellow of the Actuaries Institute in 2007, and has been a director on the Institute’s Board since 2008. Michael’s research interests lie in volatility modelling and forecasting, state-price density analysis and analysis of supply and demand for volatility. Michael has worked as an equities analyst and portfolio manager at Investors Mutual Ltd since 2008. The company has received several awards as Australian fund manager of the year, most recently by Morningstar in 2015.

 

Dr. Garry Khemka: Dr. Garry Khemka did a Bachelor of Economics (Hons.) from Jadavpur University (Kolkata) before moving to Australia to pursue his education in Actuarial Studies. He completed a Masters of Actuarial Studies (with distinction) at the Australian National University and stayed on to complete his PhD in 2013. He is also a Fellow of the Institute of Actuaries of Australia. He was a lecturer at the Australian National University before joining Bond University in 2015 as one of the founding members of the Actuarial Science department.

 

李舰： 李舰毕业于中国人民大学统计学院（本科)和北京大学软件与微电子学院（研究生），现就职于堡力山集团，担任副总。是Rweibo、Rwordseg、tmcn等R包的作者，《数据科学中的R语言》的作者，还参与翻译了《R语言核心技术手册》和《机器学习与R语言》。

邓一硕： 北京大家玩科技有限公司（懒投资）CFO、副总裁，风险控制委员会委员；毕业于中央财经大学统计与数学学院，毕业后曾效力于首钢集团计财部，2014年起加入北京大家玩科技有限公司(懒投资），历任金融项目部总监、财务总监。统计之都理事会理事，曾翻译《R语言核心技术手册》等书籍。

 

谢军： 谢军拥有28年数据科学研究和工业实践经历，90年代中期之前主要从事分析研究。1996年后开始数据挖掘工业实践。中国移动、电信数据仓库第一案例实践者（广东邮电山东邮电）；2000年创建中国银行数据仓库第一案例(工行浙江分行信贷分析系统）；创建中国教育数据挖掘第一案例(浦东教育质量评估)。此后完成江苏农行、上海农行等数
据仓库工程和咨询项目40余例，典型工作：工总行法人客户贡献模

型和风险转移模型。

 

史彦琳： 史彦琳于2014年6月在澳大利亚国立大学(ANU)取得统计学博士学位，目前在该校金融、精算与统计学院担任统计学讲师。研究方向包括时间序列分析，金融计量经济学和应用统计。曾在多个SSCI期刊上发表论文,并多次在国际学术会议如"International Congress on Modelling and Simulation ” 和"China Meeting of Econometric Society” 上做过宣讲。

 

任坤： 任坤毕业于厦门大学金融系和王亚南经济研究院，毕业后在深圳从事量化私募基金的策略研发和工具开发，是pipeR、rlist、formattable等扩展包的作者，在个人博客（http://renkun.me )中写了数十篇文章讨论数据分析相关工具、R语言高级编程等主题。

 

范青亮： 范青亮，经济学博士，毕业于美国北卡罗莱纳州立大学，研究方向为计量经济学、大数据分析、实证经济分析。诿拦ゼ痈绮妓股萄г骸⑺固垢４笱А⒛霞又荽笱У确梦恃芯俊Ｆ溲芯柯畚姆⒈碛Journal of Econometrics ,《中国经济问题》等国际、国内刊物。

 

杨炳铎： 杨炳铎博士毕业于美国北卡罗莱娜大学夏洛特校区数学与统计系，现任教于江西财经大学金融学院。博士毕业至今，一直从事金融计量经济学理论方法及其在经济金融领域的应用研究，论文在Journal of Econometrics 和 Journal of Banking and Finance等国际知名杂志上都有发表。

 

任万凤： 任万凤毕业于北京大学数学学院应用统计硕士，研究方向为移动互联网用户分析、社交网络兴趣识别、精准营销等。曾效力于天猫BI部，参与双11商品流量调控及预测等相关项目。毕业后加入创业团队诸葛IO(zhugeio.com),担任资深数据分析师，从事社交用户兴趣、精细化运营、用户行为路径等相关工作。曾主要翻译《Tableau数据可视化实战》等书籍。

 

周扬： 周扬，J.D.POWER数据分析师，擅长数据可视化及利用R作为数据处理引擎建立数据应用级数据产品原型。熟悉R, HTML5/CSS3, Python, JavaScript等工程开发。曾在国际著名期Bioinformatics(生物信息学）上发表论文两篇，在Nuclear Acid Research (核酸研究）上发表论文一篇。

 

Wush Chi-Hsuan： Wu is a PhD student from the Institute of Electrical Engineering, National Taiwan University, where he is studying online advertising. He has contributed to several R packages, including digest, RcppCNPy, knitr and ckanr. Wush is a co-founder of Taiwan R User Group.

邱怡轩： 邱怡轩是普渡大学统计系在读博士，统计之都理事会成员，感兴趣的领域包括统计计算与建模，R语言相关技术等。曾参与翻译《R语言编程艺术》《R数据可视化手册》《ggplot2 ：数据分析与图形艺术》等书籍，是showtext, rARPACK , recosystem等R软件包的作者。

 

曾锦山： 曾锦山是江西P币范大学计算机信息工程学院副教授，于2008年7月获得西安交通大学理学学士学位，同年9月进入该校应用数学系攻读研究生，并于2015年6月获得西安交通大学理学博士学位。自2015年9月起在江西P币范大学计算机信息工程学院任职。从2013年至2014年在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)访问。研究兴趣主要包括机器学习、分布式优化、稀疏优化、及其信号处理。现已发表SCI论文11篇,国际会议论文1篇,授权专利1项。目前担任SIAM Journal on Scientific Computing, IEEE Trans. Signal Processing/ Image Processing , IET Signal Processing 和 Science China Information Science 等多个学术期刊的审稿人。