姓名：

凌爱凡

性别：

男

出生年月：

1977年7月

籍贯：

江西新建县

政治面貌：

中共党员

职务：

 

工作时间：

2000年7月

职称：

副教授/硕士生导师

最后学历：

研究生

最后学位：

理学博士

最后毕业院校：

西安交通大学

最后毕业专业：

计算数学

所获荣誉、称号：

第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划获得者

研究方向：

联系电话：

83816792

电子信箱：

aifanling@yahoo.com.cn

通讯地址：

　江西省南昌市下罗双港东路169号江西财经大学翼轸楼二楼金融学院209室

凌爱凡：男，1977年7月生，江西新建人，2008年11月获西安交通大学计算数学专业博士学位，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室博士后， 2008年12月加入江西财经大学，现为江西财经大学金融学院副教授，硕士生导师。多年来，一直从事金融优化与算法、投资与消费、金融风险管理等研究。作为第一作者发表学术论文十余篇，SCI源期刊上发表论文3篇，EI源期刊论文5篇，中文核心论文4篇。为European Journal of Operational Research，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computation optimization and applications，Journal of Combinatorial Optimization，Journal of Applied Mathematics and Computing等国际期刊的匿名审稿人。主持了国家自然科学基金项目1项，国家博士后科学基金项目1 项，江西省自然科学基金项目1项，江西省教育厅青年基金1项，参加国家自然科学基金项目2项，国家社科基金项目1项。

研究兴趣：

1鲁棒优化与随机最优化

2 投资决策、动态资产配置理论与基金

3 风险管理与系统风险

教育背景：

1996.9-2000.7： 江西师范大学，数学专业，理学学士

2002.9-2005.7： 南昌大学，基础数学专业：理学硕士

2005.9-2008.12： 西安交通大学，计算数学专业，理学博士

开设课程 本科生课程：金融风险管理；金融工程；金融计量学；投资学 研究生课程：金融数学；动态规划；金融随机分析

一、发表在杂志上的部分论文

[1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation, 第一作者，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519C531. SCI: 424ZD, 

[2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems, 第一作者，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413C421. SCI: 340HN

[3] An approximate global solutions of max-cut problems，第一作者，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 643C660. (SCI: 340HN)

[4] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 独著，2009, LNCS 5573, pp. 219C230,  EI:  20094612440601 

[5] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者，Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol.33（1-2）：357-374，EI：20102212969865

[6] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem,  第二作者，Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009（5）：781-785。

[7] 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，第一作者，系统工程理论与实践，2011 31 (1): 43-54.

[8] 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，第一作者，控制与决策， 2011年第4期。

二．学术会议与交流

（1） 2009年6月11日，参加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications，简称COCOA’09），并宣读论文：Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日，中国黄山，

（2）2009年7月7日，广州，参加了由清华大学金融研究中心主办的“2009年全国高校金融学教师高级培训班”和2009年中国金融学国际年会。

 (3)  2011年3月25日，参加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣读论文：Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints，2011年3月25-28日， 中国 武汉。

(4) 2011年5月19日，参加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣读论文：Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints，2011年 5月 19日-21日, 中国 武汉。

(5) 2011年10月14日，参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会，并宣读论文：注意力配置、相依性与金融传染，此文获得该年会优秀论文奖。

三、课题

作为负责人主持的重要科研项目：

[1] 国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：71001045，执行时间：2011.1--2013.12.